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「豆油期货贴水交割」贴水交割是什么意思

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豆油期货贴水交割:贴水交割是什么意思

举个例子:棉花的交割品级是328B级国产锯齿细绒白棉,也就是符合GB1103-2007的三级棉花,但是在交割的时候如果说卖方是没有三级的棉花,是可以用四级和五级棉花替代的,但是四级、五级是没有三级的品级高,这是后是需要补差价,四级每吨补500元,五级每吨补1300元,这就是进行了贴水交割。

豆油期货贴水交割:期货交割升贴水如何计算求大神?

交割升贴水是由交易所制定的,比如以下通知:关于调整玉米淀粉指定交割仓库升贴水的通知各指定交割仓库、会员单位:经研究决定,我所对玉米淀粉品种指定交割仓库升贴水进行调整,现通知如下:一、中粮生化能源(龙江)有限公司调整为非基准指定交割仓库,与基准指定交割仓库的升贴水调整为-70元/吨;二、黑龙江龙凤玉米开发有限公司与基准指定交割仓库的升贴水调整为-70元/吨。上述指定交割仓库升贴水调整自2018年8月1日开始实施。大连商品交易所2017年8月25日期货交割升贴水:期货升贴水既可以指商品现货与交割月份间的价格关系,也可以用来表示实物交割中替代交割物与标准交割物间的价格关系,还可以指商品不同交割地之间的价格关系。交割地之间的升贴水是指同一商品在不同交割地点的价格关系。期货交易所通常指定一个基准交割地,如果在其他地方交割,就要以基准交割地为标准实行升贴水。通常交割地之间的升贴水标准设计主要依据两个交割地之间的运输费用以及当地生产水平来确定。 交易所目前在这个环节上做得比较好,升贴水标准制定得比较合理。近期热议的LME铝的交割时升水也可以归为此类。但是LME铝背后的升水问题更加复杂。其中,出库时间过长,导致现货短缺,是造成升水的重要原因。期货交割升贴水可分为四类:第一,现货价格与期货价格间的升贴水;第二,替代交割物与标准交割物间的升贴水;第三,跨年度交割的升贴水;第四,不同交割地间的升贴水。

豆油期货贴水交割:请问大商所交割的大豆原油是现货交易中的四级豆油吗?

大商所交割标的是大豆原油(脱胶毛油) 交易所的交割标的在很多指标(过氧化值、溶剂残余量、含磷量、色泽等)和 四级油都不一样 具体你参阅下大连商品交易所交割的豆油质量指标与分级标准吧…… 交割油库非基准库与基准库有 升帖水(这个也可以查询的)

豆油期货贴水交割:期货大幅贴水到了交割日会出现什么情况

基差会缩小,到交割现货期货价格还是要趋于一致的,只是期货用于交割的仓单一般都是满足要求的最低标准,看现货价格的话看较低标准的就好。

豆油期货贴水交割:股指期货升、贴水交割的问题

要有对手方才能完成交易,多空是配对的,有人赢钱,必有人加倍输钱。交易所和期货公司稳赚手续费,

豆油期货贴水交割:期货贴水与期货升水什么意思

升水与贴水:远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。 在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”(BACKWARDATION)。 关于基差的概念:是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格-期货价格。 基差包含着两个成份,即现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。前者反映两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对持有成本的影响很大;后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因。 由此可知,各地区的基差随运输费用而不同。但就同一市场而言,不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本,即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的,离期货合约到期的时间越长,持有成本就越大,而当非常接近合约的到期日时,就某地的现货价格与期货价格而言必然相近或相等。 我们平时看到的比较多的诸如LME铜的升贴水、CBOT豆的升贴水以及新加坡油的 升贴水指的都是由这种基差变化。 在美国目前的情况下,不存在我们学术界经常讲的期货市场和现货市场,实际的情况是:期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即: 交易价 = 期货价 + 升贴水 也就是说,期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。 此外,期货价格中也有近远月合约之分,如果远月期货合约价格高于近月合约,则远月对于近月升水;反之,则远月对近月贴水。从另外一个角度,即以近月对远月而言,也是同样道理。 因此,理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水:以A为标准,B相对而言,如果其价值(一般表现为价格)更高则为升水,反之则为贴水。 举个例子,上海期货交易所指定的燃料油交割标准为180CST高硫燃料油,而如果某卖方企业一时无该标准的燃料油,代之以更高标准的进口低硫180号燃料油,则后者相对于前者而言为升水;倘若上期所制度允许可以其它较低等级的燃油来交割,则其相对于标准而言为贴水。e操盘

豆油期货贴水交割:为什么豆粕的期货价格比现货价格低,到时怎么交割?

    期货的价格指数一个参考价格,当市场的预期不好时候,期货价格会比现货价格低。现货价格有仓储费300元,期货市场暂时不列在其中,所以会略显低一些。
期货的交割日
    期货的交割是在每个月的15号,第三周的周五交割。例如M1605  交割时间为 2016年5月 的第三周周五。5月份为交割月。

豆油期货贴水交割:关于期货升贴水的问题

期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即: 交易价 = 期货价 + 升贴水 交割的库不一定是在沙河交割,交割库是随机的

豆油期货贴水交割:现货与期货之间的升贴水是什么意思?

在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”(BACKWARDATION)。 关于基差的概念:是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格-期货价格。 基差包含着两个成份,即现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。前者反映两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对持有成本的影响很大;后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因。 由此可知,各地区的基差随运输费用而不同。但就同一市场而言,不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本,即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的,离期货合约到期的时间越长,持有成本就越大,而当非常接近合约的到期日时,就某地的现货价格与期货价格而言必然相近或相等。 我们平时看到的比较多的诸如LME铜的升贴水、CBOT豆的升贴水以及新加坡油的升贴水指的都是由这种基差变化。 从历史上看,贸易方式是不断发展的,最初是一手钱一手货的现货交易,后来以信用制度的建立为前提,出现了远期现货交易,1870年开始棉花期货交易。在美国目前的情况下,不存在我们学术界经常讲的期货市场和现货市场,实际的情况是:期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即:交易价= 期货价+ 升贴水 也就是说,期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。 此外,期货价格中也有近远月合约之分,如果远月期货合约价格高于近月合约,则远月对于近月升水;反之,则远月对近月贴水。从另外一个角度,即以近月对远月而言,也是同样道理。 因此,理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水:以A为标准,B相对而言,如果其价值(一般表现为价格)更高则为升水,反之则为贴水。

豆油期货贴水交割:期货里,升贴水是什么意思

在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货的价格高于近期期货的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CONTANGO);如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格,则基差为正数,这种情况称为“期货贴水”,或称“现货升水”,远期期货价格低于近期期货价格的部分,称“期货贴水率”(BACKWARDATION)。 关于基差的概念:是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格-期货价格。 基差包含着两个成份,即现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。前者反映两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对持有成本的影响很大;后者则反映现货与期货市场间的空间因素。基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因。 由此可知,各地区的基差随运输费用而不同。但就同一市场而言,不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本,即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的,离期货合约到期的时间越长,持有成本就越大,而当非常接近合约的到期日时,就某地的现货价格与期货价格而言必然相近或相等。 我们平时看到的比较多的诸如LME铜的升贴水、CBOT豆的升贴水以及新加坡油的升贴水指的都是由这种基差变化。 从历史上看,贸易方式是不断发展的,最初是一手钱一手货的现货交易,后来以信用制度的建立为前提,出现了远期现货交易,1870年开始棉花期货交易。在美国目前的情况下,不存在我们学术界经常讲的期货市场和现货市场,实际的情况是:期货交易所形成的价格是现货流通的基准价,现货流通只是一个物流系统,因产地、质量有别,在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水,即:交易价= 期货价+ 升贴水 也就是说,期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念,在实际运作中,二者是一个整体的市场,期货定价、现货物流,二者有机作用,才可以使市场机制得以正常运行。 此外,期货价格中也有近远月合约之分,如果远月期货合约价格高于近月合约,则远月对于近月升水;反之,则远月对近月贴水。从另外一个角度,即以近月对远月而言,也是同样道理。 因此,理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水:以A为标准,B相对而言,如果其价值(一般表现为价格)更高则为升水,反之则为贴水。

豆油期货贴水交割:商品期货油脂类基本面跟踪基差,库存,技术配合交易


棕榈油现货价格目前4470 当前期货中午收盘价4610 目前贴水140个基点。 现货价格是调低70元每吨下来的。即现货价格在走跌的趋势中。


进口成本 为4595元。


棕榈油库存分析。库存相较于期货是累库的感觉。


马来西亚 棕榈油库存


?
豆油基本面跟踪
豆油期货 现货价差很小30个基点左右。


注册仓单是历史相对较高水平


从全球豆油库存看,同样是相对高位。


港口库存波动中,下降方向。


?菜油期货 基本面追踪

基差-176个基点。


可以明显的看到,期货价格与现货价格有明显的背离。那么一旦到交割月,且现货价格不能跟上就有明确的套利空间。所以要关注菜油期货的做空位置。


菜油期货 注册的仓单数量明显高位。


菜油的库存与去年相比相差不多。


?相关研报节选: 注意啊 研报的操作建议就忽略了就好了,一定要通过自己的分析去做交易。




(2)原油豆油棕榈油联动关系分析_股民糖果_新浪博客煤炭、石油和天然气等传统能源是由远古的生物化石演变而成、具有不可再生性。由于全球经济、发展、和民生对石油等的过度依赖,1973年首次石油危机、以及随后的1978年、1990年的石油危机的暴发,均对全球经济产生严重打击。自此,能源短缺的阴影就一直笼罩在全球上空、威胁着各国经济的发展。传统能源可能被迅速消耗殆尽的危机,促使1974年在世界经济与合作组织的框架中自发形成了一个世界性能源组织——国际能源署(IEA),共同致力于世界能源的协调与能源新技术的促进和合作。   

原油豆油棕榈油联动关系分析

    自1998年以来, IEA鼎力促进全球可再生能源的研发及使用领域。从1998至今,IEA-生物能源计划分为两个大的阶段性计划:IEA-生物能源计划1998~2002和IEA-生物能源计划2003~2006;IEA-生物能源计划通过一系列的项目来实现,前一阶段由13个研究项目组成,后一阶段包括11个研究项目;每一个参加成员国出一部分经费,共享管理计划的费用,并提供对于参加计划的人员的支持。    在此背景下,各国政府也纷纷参照IEA的计划、采取包括税收在内的各种政策和立法来发展其它替代能源、以减少对石油等化石燃料的依赖,新的替代能源的研制和开发已成为各国科研生产的战略重点之一。以美国为首的能源消费大国更是大力推广生物能源:生物柴油自2000年在美国开始生物能源补贴后开始逐渐发展;美国总统布什2007年12月19日签署了新能源法案(该法案之前已分别获得美国参众两院的通过,已正式成为美国的法律),根据新能源法案规定,到2022年生物燃料掺混量将增至360亿加仑,到2015年燃料乙醇掺混量将增至150亿加仑,到2012年生物柴油掺混量要求达到10亿加仑,这更是刺激了全世界生物能源的迅猛发展。    生物能源具有资源再生、技术可靠的特点;同时,它对环境无害,而且具有经济可行、利国利农的发展优势。生物能源最大的优势在于它是可再生能源领域中唯一可以转化为液体燃料的能源、可直接进入目前的交通燃料消费领域,特别是生物柴油的成份与柴油相当类似、所以生物柴油可以以任何比例与柴油混合,从而使之成为石油消费的最直接的替代品。    自此,生物柴油的主要原料——豆油、棕榈油、菜籽油的价格随即与原油的一举一动牢牢地捆绑在了一起。

豆油期货贴水交割:教你炒期货88:菜油这么好的机会,你为什么不敢买?

做基本面分析时,你会发现任何一个商品总是同时充满了利多因素,也存在一些利空因素,也正因如此,才会有多空之间的分歧,从而形成对手盘。如果你能分析出一个品种的主要利多因素和主要利空因素,然后结合你所考虑的时间维度来说,哪个因素更加合理,那么你就可以选择站在哪一边。

库存消费比情况

我们从国内菜油的年度供需平衡表来看一下,看看菜油这几年的供需状况有没有发生变化,如下图所示:


从上图可以看出,国内的产量逐年下降,这主要是由于种植收益较低,导致菜籽的产量逐年下降,从而导致了菜油的产量逐年下降。进口量基本上维持在70-80万吨左右,由于产量的逐年下降,进口量并未大幅增加,从而导致总供给逐年减少,而需求相对稳定,基本上保持在500万吨左右,库存消费比也逐年降低,未来菜油会逐步变为供需紧张的一种状态。

从供需平衡表中的结果来看,按照当前的期末结转库存加上国内产量以及进口量是不足以支撑国内每年对菜油的需求了,这个时候有两种办法,第一是国家抛出,第二是加大进口。我们先来看一下国家的收储与抛储情况,如下图所示:

从上图可以看出,国家手中也没有多少储备可以抛了,也就是说菜油不存在任何库存上的压力,在未来供需偏紧的情况下,价格会继续上涨,供需缺口很有可能会通过加大进口量来填补,届时进口成本也会增加,对菜油价格上涨有一定的成本支撑作用。

仓单与历史价位

从仓单角度来看,根据郑商所的数据显示,菜油的注册仓单大幅减少。一方面,随着菜油产量的逐年下降,库存和仓单的下降是必然情况;另一方面,随着油脂板块整体下跌,仓单也会不断减少。从目前来看,菜油的仓单处于历史极低的位置,如下图所示:


近期,在整个油脂板块当中,菜油表现得要好于棕榈油和豆油,连续三周上周,对于看多的交易者来说,或许不敢介入,毕竟短期涨幅过大,但从长期来看,菜油的价格其实依然处于历史较低的位置,从下图我们可以看出,菜油几个主力合约基本上处在历史的12%-15%的低价位区间:


所以,从上述几个角度来看,菜油都是比较适合长期做多的一个品种,价格处于历史低位、库存和仓单处于历史低位、国储库存历史低位,消费相对刚需,进口依赖程度较大。无论是从成本支撑角度,还是从供需失衡角度来说,都是支持菜油的长期上涨。

菜油的季节性因素

任何一个品种,从基本没出发,你总是可以找到利多因素,也总能找到利空因素。对于菜油来说,从季节性角度来说,此时做多菜油或许是一个不利因素。

通常情况下,冬季是我国油脂消费的高峰,此外,中秋、国庆、春节等传统节假日也会拉动菜油的需求,尤其是在9月之后,随着双节的临近,需求增加会导致菜油价格的上涨,进入10月以后,气温开始下降,替代品棕榈油的需求开始不断下降,菜油的消费开始增加,同样利于菜油价格上涨。然后12月到次年1月,菜油进入消费旺季,价格同行会一直攀升,并处于高位,一直到5-6月份,新菜籽逐渐上市,菜油价格会有回落的趋势,到了7-8月份,菜油供应会增加,价格基本上会达到低点。

从当下角度来说,新菜籽逐渐上市,同时夏季是水产养殖的旺季,菜粕又是水产养殖的主要蛋白饲料,油厂为了满足菜粕的需求,会间接导致菜油的供应增加,而夏季又是菜油需求的淡季,所以从季节性角度来说,是不利于当下做多菜油的。但是季节性因素只能在短期改变供需情况,不会改变长期的供需格局。

压榨利润情况怎么样

空头之所以选择做空,主要是从短期来看,一方面是当下的季节性因素可能会导致菜油的供应开始增加,而需求相对较弱,与此同时,菜油的进口利润也是相对不错的,如下图所示:



进口菜油的完税价格基本上在6400附近,当下菜油的进口利润还是比较不错的,在产业有利润,而且供需存在季节性失衡的条件下,空头可能有做空的逻辑。

基差的情况如何

从生意社的报价来看,当下菜油主力合约也是升水于现货,如下图所示:


从基差角度来看,做空似乎是存在一定的安全边际的,毕竟期货价格高于现货,但我认为这种现象是合理的,期货反映的就是预期,在库存低位、仓单低位、价格低位的情况下,市场预期未来菜油价格会涨,期货高于现货是合理的。并不是说所有的升水都是做空的安全边际,所有的贴水都是做多的安全边际,关键要去分析升水和贴水是否合理,不合理的基差升贴水才是真正的安全边际。

多空的逻辑对决

对菜油的基本面进行简单的分析之后,我们大体上可以得出多空开仓的逻辑和依据了。

首先,空头看重的是短期的利空因素:第一,期货升水;第二,利润尚可;第三,季节性供需宽松;第四,短期涨幅过大。基于上述四点,采取短期做空的策略,逻辑上是没有问题的。

其次,多头看重的是长期的利多因素:第一,库存消费比不合理;第二,库存和仓单历史低位;第三、国储库存历史低位;第四,价格历史低位,采取长期做多的策略,逻辑上也是没有问题的。

就我个人而言,我更喜欢采取长期做多远月主力合约的策略,同时做好资金管理,然后静静地等待行情来验证自己的判断,我喜欢做一名市场的观察者,观察市场的变化,观察我的开仓逻辑是否发生了变化。那种与长期方向相悖的短期趋势,不是我的菜,对于赚钱这件事,我还是比较有耐心的。

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豆油期货贴水交割:豆类期货合约你了解多少?

在豆类期货合约设计中,大连商品交易所遵循合约制度与市场规模相匹配、与贸易习惯相适应及与国际市场接轨的原则,使豆类期货体现出大品种、贴近现货市场、与国际接轨等特点。

第一,与现货市场规模相匹配,体现豆类大品种特色。在豆类期货合约及规则设计中,尽量使期货合约标的物和规则与豆类现货市场容量相适应。无论是上市已久的大豆期货,还是后来推出的豆粕、豆油、鸡蛋期货的标的物都涉及广泛的产业链。

第二,与现货贸易相适应。现货市场是期货市场的基础,期货合约设计应该符合现货贸易习惯,降低交易、交割成本,使期现货价格具有高度相关性,保证套期保值交易的顺利进行。因此,豆类期货质量标准以现货企业参照使用的豆类国家标准作为蓝本,项目设置、数值选取基本一致,同时对与现货市场发展情况不相符的个别指标及取值进行了微调。合约的涨跌停板、最小变动价位、规格等条款设计尽可能便利现货生产、流通、消费等实际。

第三,与国际市场接轨。在设计豆类期货时,尽量与国际贸易接轨,吸取了芝加哥期货交易所豆类合约的经验,使两市场未来能较好对接。如豆类期货合约的质量标准、指标取值与进口豆类合同质量要求基本相似,使其国际化色彩十分浓厚,便于现货企业进行国际比较,为企业两市套利留下空间,利于企业参与国际竞争。


黄大豆1号期货合约

大连商品交易所黄大豆1号期货合约规格为每手10吨,最小变动价位为1元/吨,合约月份设置为1月、3月、5月、7月、9月、11月,最后交易日为合约月份第10个交易日,最后交割日为最后交易日后第7日。交易标的物为符合大连商品交易所黄大豆1号交割质量标准,完整粒率≥85%,损伤粒率≤3%,水分含量≤13%,杂质含量≤1%。根据各项指标,大连商品交易所分别设置升扣价。转基因黄大豆不得以标准品或替代品交割。大连商品交易所黄大豆1号期货合约主要内容见表2-1。



黄大豆2号期货合约

大连商品交易所黄大豆2号期货合约规格为每手10吨,最小变动价位为1元/吨,合约月份设置为1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月,最后交易日为合约月份第10个交易日,最后交割日为最后交易日后第3日。交易标的物为符合大连商品交易所黄大豆2号交割质量标准,粗脂肪≥18.5%,粗蛋白≥34.5%,损伤粒≤3%,水分及挥发物≤13.5%,破碎粒≤20%,杂质为≤2%。根据粗脂肪、粗蛋白、水分及挥发物、损伤粒,大连商品交易所分别设置升扣价。大连商品交易所黄大豆2号期货合约主要内容见表2-2。



豆油期货合约

大连商品交易所豆油期货合约规格为每手10吨,最小变动价位为2元/吨,合约月份设置为1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月,最后交易日为合约月份第10个交易日,最后交割日为最后交易日后第3日。交易标的物为符合大连商品交易所豆油期货合约交割标准品,以大豆为原料加工的未经任何处理的不能直接供人类食用的大豆原油,即毛豆油。用于交割的豆油产地不限,同时规定“转基因大豆油要按国家有关规定标识”,这意味着不论国产豆油还是进口豆油、不论是不是转基因大豆油都可以用于交割,这将使以进口转基因大豆为原料的沿海压榨企业以国产非转基因大豆为原料的内地压榨企业及其从事毛豆油进出口的企业,都可以利用大连商品交易所的豆油期货合约避险。大连商品交易所豆油期货见表2-3。



豆粕期货合约

大连商品交易所豆油期货合约规格为每手10吨,最小变动价位为1元/吨,合约月份设置为1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月,最后交易日为合约月份第10个交易日,最后交割日为最后交易日后第4日。交易标的物为符合大连商品交易所豆粕期货合约交割标准品,水分≤13%,粗蛋白质≥43%,粗纤维≤7%,粗灰分≤7%,尿素酶活性(以氨态氮计)[mg/(min·g)]≤0.3。大连商品交易所豆粕期货合约中所规定的豆粕是指以大豆为原料,以预压—浸提或浸提法取油后所得饲料用大豆粕,产地不限。大连交易所豆粕期货合约见表2-4。



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CBOT大豆期货合约

CBOT大豆合约(见表2-5)规格是5000蒲式耳,大约合136吨;报价单位是0.25美分/蒲式耳;合约月份根据美国大豆的作物年度设计成为9月、11月、1月、3月、5月、7月、8月等7个合约;交割基准品是美国2号大豆,1号和3号大豆是替代品,分别升水和贴水6美分/蒲式耳;最后交易日为交割月份15日的前一交易日;最后交割日为最后交易日后第2日;交易时间分为两段:日间交易(包括公开喊价和电子交易)时间为芝加哥当地时间周一至周五上午9:30到下午1:15,夜盘交易(全部为电子交易)时间是周日至周五的下午8:30到早上6:00(该市场最早于1996年3月推出),当时称为ProjectA,1998年8月,CBOT与Euroex建立战略伙伴关系后,称为A/C/E市场,即Alliance Cbotand Euroex。


黄金期货、豆油期货日内交易的手续费怎么计算的?

日内交易平今免收手续费和日内交易减半收取手续费的计算方法

黄金期货交易所手续费是10元,开仓需要10元手续费,平仓手续费要分两种情况介绍:一种是日内交易,一种是隔夜交易,日内交易平今仓是免手续费也就是日内平仓手续费为0,隔夜交易平仓手续费就正常收费是10元。黄金期货日内交易开平仓手续费总的是10元,隔夜交易开平仓手续费是20元。

豆油期货介绍一下日内交易减半收取手续费的计算方法。豆油期货交易所手续费是2.5元,豆油期货手续费按照日内交易和隔夜交易分两种情况分析,日内交易开仓和平仓手续费都减半,也就是开仓费用是1.25元,平今仓手续费是1.25元;如果是隔夜交易,开仓手续费和平仓手续费都是2.5元。豆油期货日内交易开平仓手续费总的是2.5元,隔夜交易开平仓手续费是5元。

通过以上介绍相信各位已经知道哪些期货品种日内交易单边收取手续费的了,也知道了日内交易平今免收手续费和日内交易减半收取手续费的计算方式

当地的期货公司会在交易所基础上加收2-5倍的费用。有的加3-5元,有的加1元,少则加0.5元等。期货公司加收部分的费用也会影响投资者的交易情况,加收部分费用越低,交易成本就越低。通过笔者可以申请交易所加1分的手续费,量大更有返佣的优惠条件。有意向的投资者可以私信我,祝大家投资愉快!

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