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「郑商期货实践个人赛」开个期货账户需要什么

未知
admin

开个期货账户需要什么条件

期货开户必须具备的条件: 1、符合国家法律法规和政策规定的入市交易资格;(必须为中华人民共和国国籍,港澳台同胞暂时无法交易国内期货) 2、有从事交易必需的资金或资产(交易股指期货最低入市资金五十万,如交易商品期货则最低开户资金一万); 3、开户人和交易执行人须年满18岁且具有完全民事行为能力。 客户期货开户须提供的证件或资料: 1、自然人开户(普通投资者):本人身份证原件以及银行卡;开户人本人必须现场开户。 2、法人开户(机构投资者):开户单位的《企业营业执照》副本,法定代表人、指令下达人、资金调拨人的身份证以及《税务登记证》。 期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

期货有那些高手,参加过实盘大赛的!

大多数有名气的高手 都是参加实盘大赛出来的 不然的也就没有名气 期货日报,期货公司都会组织一些比赛 可以关注下

全国知名期货大赛有哪些

目前正在如火如荼举办的期货日报实盘大赛,是目前市场参与度最高的期货实盘大赛活动。

期货里面的郑醇到底是什么

你好,期货里面说的郑醇是指甲醇,因其是在郑商所上市交易的,所以也简称“郑醇”。

自然人客户能持有期货合约进入交割月么

1·郑商所和大商所的自然人不可以进入交割月,因为不能接受增值税发票, 2·但是中金所的可以 3··上交所比较复杂,有的品种不可以,有的可以进入交割月,进入交割月又不一定非要交割 4·能进入交个月的品种要进入交割月必须调整持仓到规定手数的整数倍才可以 5·比如:AL,CU,ZN要调整为5手的整数倍;AG要调整为2手的整数倍;AU要调整为3手的整数倍;RB,WR要调整为30手的整数倍 6·个人客户要在最后交易日前第三个交易日调整到0手

期货交易是T+0模式吗

期货是T+0交易,不限次数,当日买入,可以当买卖出的。期货交易特征1、双向性期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。2、费用低对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。3、杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。4、机会翻番期货是“T+0”的交易,使您的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。扩展资料:商品期货农产品期货:如大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、咖啡、猪腩、菜籽油、棕榈油。金属期货:如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。能源期货:如原油(塑料、PTA、PVC)、汽油(甲醇)、燃料油。新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额、天然橡胶。参考资料来源:百度百科-期货

有什么靠谱的期货模拟盘比赛介绍?

期货模拟盘比赛暂时没有,模拟的比赛也没什么意义。现在进行的有全国第十届期货实盘大赛。

期货比赛的排名有意义吗

存在就是合理的,有其存在的理由和条件,对于是否有意义,仁者见仁,智者见智,各有说法。你认为没意义就不看,少看,对吗?

期货模拟大赛发奖金行为定性

这个没有什么好定性的,现在有很多模拟比赛都会发奖金,这样可以更好地调动大家的积极性。

期货市场的发展历程是怎样的

期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期,就出现过中央交易场所、大宗易货交易,以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥,该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代,我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所,其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。 最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品,后来随着交易范围的扩大,口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化,需要有中间人担保,以便监督买卖双方按期交货和付款,于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所——皇家交易所。为了适应商品经济的不断发展,改进运输与储存条件,为会员提供信息,1848年,82位商人发起组织了芝加哥期货交易所(CBOT);1851年芝加哥期货交易所引进远期合同;1865年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议,取代原先沿用的远期合同。这种标准化合约,允许合约转手买卖,并逐步完善了保证金制度,于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了,期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年交易所允许以对冲方式免除履约责任,增加了期货交易的流动性。中国期货市场产生的背景是粮食流通体制的改革。随着国家取消农产品的统购统销政策、放开大多数农产品价格,市场对农产品生产、流通和消费的调节作用越来越大,农产品价格的大起大落和现货价格的不公开以及失真现象、农业生产的忽上忽下和粮食企业缺乏保值机制等问题引起了领导和学者的关注。能不能建立一种机制,既可以提供指导未来生产经营活动的价格信号,又可以防范价格波动造成市场风险成为大家关注的重点。1988年2月,国务院领导指示有关部门研究国外的期货市场制度,解决国内农产品价格波动问题,1988年3月,七届人大一次会议的《政府工作报告》提出:积极发展各类批发贸易市场,探索期货交易,拉开了中国期货市场研究和建设的序幕。1990年10月12日郑州粮食批发市场经国务院批准成立,以现货交易为基础,引入期货交易机制,迈出了中国期货市场发展的第一步;1991年5月28日上海金属商品交易所开业;1991年6月10日深圳有色金属交易所成立;1992年9月第一家期货经纪公司---广东万通期货经纪公司成立,标志中国期货市场中断了40多年后重新在中国恢复;1993年2月28日大连商品交易所成立;1998年8月,上海期货交易所由上海金属交易所,上海粮油商品交易所和上海商品交易所合并组建而成,于1999年12月正式运营。2006年9月8日中国金融交易所成立;2010年4月16日中国推出国内第一个股指期货——沪深300股指期货合约;2011年4月15日中国大连商品交易所推出世界上首个焦炭期货合约;2012年12月3日中国郑州商品交易所推出首个玻璃期货合约。期货市场及行业的金融创新和改革已在监管制度改革、产品扩容和业务创新等多个方面齐头并进:在监管制度改革方面,主要为推进期货市场手续费、套保、套利、保证金及限仓等改革,提升市场效率;在产品创新方面,贴近“三农”需求,开发更多面向农业和农民的证券期货产品,开发国债期货、股票期权等金融产品;在业务创新方面,证监会支持期货公司业务创新,推动开展境外经纪业务试点和客户资产管理试点,推动专业化的期货投资基金试点,支持符合条件的期货公司发行上市。随着期货市场和期货行业改革的深入推进,期货行业将进入历史上最好的发展机遇期。短期内,随着市场扩容和市场效率提升,期货行业将有望迎来业绩拐点;从长期来看,随着业务创新的全面铺开,期货行业将打开持续。历史上最早的期货市场是江户幕府时代的日本。由于当时的米价对经济及军事活动造成很重大的影响,米商会根据食米的生产以及市场对食米的期待而决定库存食米的买卖。 在1970年代,芝加哥的CME与CBOT两家交易所曾进行多项期货产品的创新,大力发展多个金融期货品种,令金融期货成为期货市场的主流。1980年代,芝加哥的交易所开始发展电子交易平台。踏入1990年代末,各国交易所出现收购合并的趋势。 中国古代已有由粮栈、粮市构成的商品信贷及远期合约制度。在民国年代,中国上海曾出现多个期货交易所,市场一度出现疯狂热炒。满洲国政府亦曾在东北大连、营口、奉天等15个城市设立期货交易所,主要经营大豆、豆饼、豆油期货贸易。1949年中华人民共和国成立后,期货交易所在中国大陆绝迹几十年,到1992年郑州设立期货交易所,展开另一波期货热炒风潮,各省市百花齐放,最多曾经一度同时开设超过50家期货交易所,超过全球其他国家期货交易所数目的总和。中国国务院在1994年及1998年,两次大力收紧监管,暂停多个期货品种,勒令多间交易所停止营业。自1998年后,中国大陆合法的商品期货交易所只剩下上海期货交易所、大连期货交易所、郑州期货交易所三所,前者经营能源与金属商品期货,后两者经营农产品期货。到2006年9月8日,中国金融期货交易所在上海挂牌成立,首项推出的产品为沪深300股指期货。

期货大赛总冠军周伟谈程式化交易

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他的实盘账户从30万元起步,1年后达到223万元,收益率超过600%。但是,1年内他的交易总手续费才5万元。他的背后是“中线、顺势、轻仓、多品种”组合的程式交易模式,他创立了适合自己性格的系统交易方法并严格执行
[程式交易“信徒”希望自己像机器那样没有思想,没有观点。他们不在意财经新闻,也从不去看持仓排行榜,最怕旁人要求他们预测后市]
上周日(6日)中午,当记者匆匆赶到本报报社时,一位寸头、圆脸的敦实年轻人早已在安静的报社阅览室等候许久。竟然比最初约定见面时间提前了近一个小时到达的周伟,仍如平常操盘时保持着气定神闲。
而一天前,他刚在中国金融投资“潜龙出渊2008~2009期货实盘精英选拔赛”(下称“选拔赛”)颁奖仪式上荣获综合总冠军,并发表了名为“程式交易的胜利”的获奖感言,这让程序化交易或系统交易的中国痴迷者们欢呼不已。
“我没什么高学历,之前也仅参加过一次期货仿真交易大赛”,自称慢性子才形成“中线、顺势、轻仓、多品种组合”的程式交易模式的周伟在报社附近的一家咖啡厅里打开了话匣子。

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记者:在为期一整年分两赛季进行的选拔赛上,你不仅从收益率、盈亏金额和盈利的稳定性三个方面综合评估获得年度综合总冠军,还获第二赛季A组(初始权益大于30万元组)收益率第五名,而在前半年的第一赛季更登上A组收益率第一的宝座。能否介绍参赛过程?
周伟:参赛账户的初始资金30.8万元全为自有资金,且在为期一年的选拔赛过程中该账户封闭交易,无任何出入金。当然我还在同时操作着其他账户,但在参加本次选拔赛之前尚无任何期货实盘大赛经历。
第一赛季结束(今年2月27日)时资金权益是1374133元,赢利1066308元,前6个月收益率为+346.40%,折合月均收益率28.32%,且在这前6个月实现了每月均赢利,最高月收益率达+77.73%(去年11月),最低月收益率也有+2.56%(今年1月)。
而上月底第二赛结束时,该账户权益达2228211元,即12个月投资收益率为+623.86%,折合月收益率为+17.93%,其中赢利月份11个,亏损月份发生在今年5月(-9.54%)。
其实,从我前5年的交易记录统计来看,10%左右的月均收益率及100%至150%左右的年均收益率是常态,而比赛的收益率肯定是有点偏高了,是非常态的,这和比赛期间碰到百年不遇的全球金融危机有关。去年9月初我已做空天胶,10月更全面看空,如不是因为各交易所为控制市场结算风险而实施三个跌停后强制减仓制度,当月收益率还要更高,但不可否认高收益率确有运气成分。
不过,我的最后收益率虽比不上创造国内期货实盘大赛年度收益率42.4倍纪录(第一赛季更高达54.7倍)的王向洋,及第二赛季B组收益率冠军11.8倍(初始权益小于30万元组)的成绩,但能够最后夺取奖金最高的年度综合总冠军,还是与严格执行程式交易纪律而使得风险可控密不可分。
一年赛期中,我的账户资金最大回撤比例-30.38%,而上半程赛期资金最大回撤率曾控制在15%以内。
记者:程式交易在国外早已是机构投资者的利器,也被蒙上各种神秘面纱。能否透露你15年来对于程式交易研究的一些心得体会?
周伟:其实,我和美国“海龟交易法则”的创始人丹尼斯一样没有什么高学历。
我自己虽不懂编程,但有一位浙江大学计算机系毕业的20多年老朋友会按我的交易系统要求编写程式交易的相关程序。其实,这位朋友不懂期货。
且我个人认为,投资者如果对程式交易感兴趣的话,还是自己动手开发适合于自己性格只属于自己个人所拥有的系统。因为这个世界上是没有完美无缺的程式交易系统存在的,每一个系统多多少少都是有其Bug,你的交易系统必须不断地在实战中发现问题并且解决和优化,以适应期货市场的不断发展。就拿我自己的系统来说,五年前的系统和现在使用的系统,已经经历过了十几次的修改,当然系统的基本框架和原理是不变的,但小修小补总是难免的。
说到程式交易,很多人可能会以为它是一种什么交易软件,其实程式交易可以是以电脑软件的形式存在,也可以只存在于人脑之中,是一些数据、公式、指标和概率的有机组合而成的交易规则,这取决于系统的简便程度和系统开发者实战的需要(这个星球上最有名的程式交易系统——海龟交易法则就不是一套交易软件)。但有一点是必需的,无论你的系统是不是电脑软件,同一个程式交易系统,不同的人使用,在完全执行系统信号的前提下,其交易记录和盈亏状况必须是相同的,也就是说系统信号必须具有客观性,唯一性和排他性的。
而真正的程式交易“信徒”,擅长概率推算和逻辑判断,喜欢与大概率事件为伍,同时还计划好了发生小概率事件时的应对措施,且在交易中他们希望自己像一台机器那样没有思想,没有观点。他们不会在意报纸上的财经新闻,也从不去看持仓排行榜。他们最怕旁人要求他们预测后市,其生活自律而内敛。
一套完整的程式交易系统则应包括趋势操作、资金管理和风险控制三部分。
趋势操作子系统,首先就是告诉你现在应该做什么品种,是做多还是做空,趋势型程式交易者一般都是运用一套正期望值的操作系统。可能它的成功率没有超过五成,但它的盈亏比必须大于1(当然这个数值越高越好),迅速认赔而让获利部位继续发展。
资金管理就是根据你账户上的资金权益,和你自身的风险承受力,来决定你可以在多少个投资品种选择交易机会,同时在决定开仓时候应该下多大的量,毕竟一个100万资金权益的账户和一个200万资金权益的账户,下的单量肯定是不同的,就是同样100万资金权益的2个交易账户,三成风险承受力和五成风险承受力,下单量也是有差别的。
风险控制子系统,则要求你在头寸建立之前,预先必须设定好退出的点位,除了“止损点”的确定,你的系统还必须说明赢利头寸应该如何离开这个市场,任何不能明确说明“止损点”和“止赢点”的系统,都不能算是一个完整的系统。
我将自己的程式交易模式总结为“中线、顺势、轻仓、多品种组合”。
中线主要是指主动性头寸而言的,如果是被动性头寸,我一般是不持仓过夜的,对就留、错就砍,浮亏的单子马上处理掉,浮盈的单子要留得久一点。具体在本次实盘大赛中,我持仓最长达3个月。
我一般是通过图形组合和均线来跟踪市场价格的主要运行趋势并进行交易,通过跟踪趋势以顺势交易使得亏损止于小额,不作孤注一掷式的交易,任何一笔交易的风险都以不影响整体资金运作为基础。在风险可控情况下,让盈利充分增长坚持以中线顺势交易的投资理念。严格执行交易计划,通过杠杆比率对冲市场风险,立足于能长期稳定地获取并累积市场价差利润。
交易品种上来说,我一般喜欢选择那些流动性好,波动性大的品种。现在我主要交易天然橡胶、螺纹钢、白糖、PTA、塑料、PVC、菜籽油、豆油和棕榈油9个品种,且资金分配表现为平均配置。外盘品种在国内非24小时交易的盘面上经常表现为各种隔夜跳空缺口,故有意避开铜等国际性品种。
国内倡导程式交易的鼻祖波涛博士曾提到,如果期货交易品种低于10个,则达不到风险分散化的目的。一般来说,选择在10~20个低相关甚至负相关度品种上以相等数量划分的多品种投资组合,可以分散和降低市场风险,谋求长期稳健的资金增长。但目前国内期货市场推出的各品种,考虑到成交量和价格连续性的因素,可供选择的成熟品种不到10个。
以轻仓和多品种交易来说,主要是为了化解单一头寸的风险,另一方面又增加了交易的机会,在不增加风险的情况下,加大了持仓的比例。
对我这种非短线、套利为主且由程式交易系统自动发出交易信号后人工输入指令(非自动下单)的“非典型”程式交易模式,别人可能会有不同议论。事实上,在昨天颁奖仪式后,我曾追着为此特地开发了一套“客户分析系统”的主办方,要求其提供对自己12个月来交易数据进行分析的鉴定报告,想听听他们专家对自己交易模式的改进意见。他们也只是提出我的仓位可适当提高些。
说实在的,大赛12个月我交易总手续费仅50003.74元,而获三项大奖的总奖金则已超过30万元,还真对不起大赛组织方(笑)。
记者:高淘汰率的期货市场并无天生赢家,听说在你摸索出自己的成功模式前也已历经坎坷,能否介绍不平凡的经历?
周伟:我曾经在股票、期货上爆仓两次。
1993年开始做股票,由于不知道怎么去止损,到1998年时候账户里只剩下5000元,差不多算爆仓了。
为了把股票上亏损的钱赚回来,又跟朋友借了2.5万元,凑成3万元,于1998年3月开始做期货。一开始做的还是比较顺利的,开户时候是3万元。我跟自己说,最多只能亏损5000元,账户资金低于2.5万元就不做了。那时候品种也不多,主要是绿豆,也许是全国市场的投机资金多集中在绿豆上,使得绿豆的行情比较大。也许是我的方法比较适合于绿豆吧,到1999年初时候账户资金权益已经超过10万元了,我就出金把以前欠的债务全部还掉了。
那时候觉得自己是块做期货的料。可惜1999年底时候,证监会把绿豆停掉了,那时候期货市场上活跃品种只剩下铜和大豆了,我只好把交易重点放到大豆上。由于以前做绿豆时候习惯了重仓交易,止损几次能够通过抓住一波趋势性行情就能弥补了,但大豆的行情没有绿豆大,并且大豆的缺口也远比绿豆多,所以2000年以后我的收益就大不如前了。到2002年世界杯时候,账户上的资金权益还是只有几万元,几年下来,赚的钱都被自己花掉了。
记得2002年下半年时候,那一天我是持有大豆多单的,因为按照我的方法来说,大豆应该是多头市场。那天收盘以后大连商品交易所出了一个通知,我感觉这个通知应该是利空的,第二天大豆果然是低开,我就把自己的多单全部平掉并且反手重仓做空了.结果是我几乎空在了最低点,大豆后来就一直涨了上去,三天以后我的第二次爆仓终于来临了。
第二次爆仓以后,我已经没有钱了来做期货了,也不想再去找朋友借,只好出来找工作。虽然离开了期货市场,但家里的宽带一直没有停,晚上有空时候还经常打开软件来看看当天的行情,我知道我的心还在期货上,迟早要回来的。
外面的工作收入虽然不高,但我尽量省着花,想多存一点钱。在外面打了2年工,2004年奥运会之后,攒下来有2.5万元左右,我辞了职,又正式开始了期货交易。
这二年我一直在归纳总结自己2次爆仓的原因,第一次爆仓是因为不懂如何止损,第二次爆仓是因为自己自作主张,不按照自己的方法来做单,不遵守纪律,而且还这么重的持仓。
虽然爆了2次仓,值得庆幸的是,在30岁之前,投资市场上交易员经常会犯的错误(重仓、无止损、不自律),我差不多都已经经历过了,如果以后不想再爆仓,不想再出去做和期货无关的工作,我必须叫自己不要再犯这三个错误,并且要不断地完善自己的交易方法以适应这个市场。

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经过10年多的期货交易,看到身边起起落落的交易者(当然也包括我自己),总是慨叹颇多,追求稳定盈利已经成为我唯一的交易目标,创立适合于自己性格的系统交易方法并严格执行成为我的唯一交易手段。
记者:王向洋曾在颁奖仪式上感叹“期货者是孤独的”,因为成功,同时失去了很多东西。圈子越来越小,能谈心的朋友越来越少,其实更渴望被认同,被承认。能否介绍你日常的生活、交易习惯?
周伟:一般每天7点被闹钟叫醒,
每个交易日的开盘前半小时及收盘后两小时是一天中最忙碌的时刻。
开盘前得根据各交易所正式公布的涨跌停板价位下好各种条件单和预埋单。收盘后则得分析系统已发出信号,计算次日停板价位、交易计划中所需的临界点。
至于盘中只需相机决定撤单、追单即可,由于严格执行程式交易要求,且盘中几无短线交易,交易时间内实际较空闲。
下午5点关机后,晚上通常只看看当地的浙江经济新闻和CCTV2套节目,并在10点半以前睡觉。

(来源:程序化交易者,责任编辑:admin)

【万向金生】马丁交易策略在期货实践中的积累记录

关于马丁的策略一直有很多争议。在每一次的交易讨论中,它都是最热门的话题。我认为策略无所谓好坏,每一种策略在特定的环境下,都能有用武之处。同时也没有绝对好的策略,能让你通吃各种行情。如果有,世界上这么多的大型基金和资管公司,能人辈出,却也未能一直领先于市场行情。


有交易前辈和我讲,做交易,最终你不管怎么变换,还得靠马丁才能挣钱。这句话,我目前已经并不反对。我也觉得,交易的第一个一百万的小目标,微型马丁是主力策略的重要一部分。


所以,我是不排斥每一种策略的,也并不会刻意去反对像马丁加仓这样的策略。策略本身无好坏,重要的是你要清楚它的优势和劣势,以及可能产生的后果。你明白策略的来龙去脉后,才能规避它的弊端,发挥它的优势。


马丁加仓,我们通常理解的马丁,其实就是逆势马丁,在单子被套后,逆势加仓,摊薄成本,等待行情的反弹。


马丁加仓的劣势,是很明显的,它在大单边行情的时候,有可能让你的风险迅速扩大,浮亏急剧扩展。很多人爆仓,都是因为逆势加仓扛单。我们认为,这都是可以归结为马丁策略。


但是你不能因此而彻底否认马丁策略的优势。马丁的主要优势,在于效率和确定性。在特定的波动范围内,马丁的效率是非常优化的、高效的、简洁的。你不用去等待趋势的形成,而只需要采取资金管理的方式,就可以把握大部分震荡行情里的盈利。同时,这种盈利是立竿见影的,符合交易的人性和普遍心理需求。


在趋势性明确的行情里,在回调的过程中,顺势做马丁加仓,是非常高效的一种方式。比如在一个典型的五浪行情里,二浪回调的时候进场做顺势马丁,等待第三浪的顺势提升,成效十分明显。


这里面的主要问题,是出在趋势明确的时候,死扛型的马丁上面。很多时候,行情在何时反转,我们是存在犹豫和困惑的。因为这里面还牵涉到大周期和小周期的问题。


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在马丁策略使用不当的时候,万向金生论金认为容易出现两种交易状态:


第一,容易形成订单两头锁死的状态。


当你顺势做单做多的时候,行情突然逆转下跌,形成短暂的下跌趋势,马丁交易者通常的做法是把订单对冲锁死,然后再顺着下跌的方式,去做空单。这是自然而然的选择。此时,最担心的情况是,行情再度逆转,掉头向上。那么空单会套住。此时,马丁交易者要么把空单对冲锁死,再进入追进多单。倘若行情最终被证明是一个震荡的时候,会形成两头不断追进,不断锁死的情况。可谓竹篮打水一场空。被锁死的订单就会越来越多,浮亏单子越来越多。此时,只能慢慢等待新的行情走出来,把某一个方向的盈利订单处理掉,从而形成单边的逆势马丁。这就是既浪费时间,又没有提高效率、还重新留下未知的风险敞口的情况(因震荡行情后很容易走出真正的趋势)。


第二,容易形成大单边行情中的被深套。


没有人会故意在单边中逆势做单,这是毋庸置疑的。大单边被套的情况,也在于犹豫不定的时候,会形成效率优先还是风险优先的抉择困难。


理论上,在资本比例足够强大的时候,单边加仓交易是效率最高的做法。无论是顺势马丁,还是逆势马丁,都是如此。这就是对单边行情的级别,如何评估的问题。比如,你认为一个行情在接下来的几天,大概率是在100点之内波动。那么,你大可以在一个范围内,以较为宽松的风险敞口,去运筹你的仓位资金管理,从而在一个大概率确定性的波动范围内,获得确定性的、高效率的盈利。


当这种意向中的所谓100点行情被击穿和打破的时候,矛盾就出现了。它超过了你的预期,并已经事实上形成了浮亏。究竟是继续加仓,还是止损或者部分止损,成为一个艰难的选择。


马丁策略其实不怕纯粹的单边,而是怕拉锯型的单边。


纯粹的单边行情,心理会有一个事先的预期。那么你会对你的加仓间距和加仓倍数,有一定的预判。马丁策略最害怕的行情,还是行情的突然V型反转。当你在一个回调行情,不断顺势加仓做多的时候,却未想到行情突然V型反转,击穿资金的支撑位,进入到反转方向,并形成下跌的明显趋势。这个时候,对冲或者止损,都会形成事实上的较大亏损。几个来回一拉锯,仓位积累得越来越多,就会出现仓位过大、浮亏过多的情况,令人煎熬。



为了规避马丁带来的各种问题,避免交易中的不可避免的失误和低级失误,发扬马丁的高效率优点,万向金生认为有一些基本的方法是可以考虑的。比如:


第一,严格控制总的仓位和单品种的仓位。


第二,不轻易追涨杀跌,防止震荡拉锯战让马丁仓位两头加仓,形成仓位风险聚集。


第三,尽量不对冲订单,而是以轻仓的方式拿住,等待行情的回调解套和盈利。控制加仓间距,控制加仓进场的技术条件过滤。


这些都作为我万向金生乾坤六线 + 八单开仓 的交易理论,写入到基本的交易规则中。八单开仓,就是一个以微型马丁为模型的加仓型轻仓交易手法,乾坤六线作为过滤的进场条件,寻求一个优化的进场点和大小周期的转换点。


理论尚在实验中。此事不应急切,急切也解决不了问题。这是一个长期的实践过程。


人非圣人,总是不停犯错误。只要错误在合理范围内,我们要对自己、对伙伴们适当宽容一些。不犯大错误,就算是不错的了!


还是那句话:在交易中你可以做错方向,但是你尽量不要去亏钱!!

在郑州未来大厦附近做期货交易,有公司提供现场操作环境吗?

有啊

郑商所:加快推进筹备纯碱、咖啡等品种期货的上市

第一财经9月1日消息,郑商所相关负责人表示,郑商所将继续大力推进产品业务创新,丰富品种体系。加快推进筹备纯碱、咖啡、PX、短纤、花生等品种期货的上市,加快PTA、甲醇、菜粕等期权的上市,深入做好商品指数ETF的研发。

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