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「散户期货套利」期货套利要多少本钱

未知
admin

期货套利要多少本钱

首先你所说的期货套利是一种期货交易的统称,期货套利大至可以分为:期现套利,跨月套利,跨品种套利,跨市场套利,还有内外盘套利,每一种方法所用的资金也大不相同,一般对于散户来说,跨月和跨品种套利还是可以操做的,相对于期货交易来说,风险较小(注意我说的是相对期货交易),但对于新手和散户来说第一年的收益一般都为负,具体能负多少,也许和你的胆量成正比

期货投机与套利交易没看懂,,

就是中间应该差着两笔钱,一笔是资金成本,一笔是股指期货的股息,如果价差太高或者太低,就有套利空间 这个如果你不理解,那就从最原始的铜合约跨期套利,开始学习

期货交易中的套利交易和套期保值分别是指什么意思

套利针对投机客,散户,可以跨期,跨品种,甚至跨交易所。 套期保值针对有现货的大户,为了平抑风险在期货市场做相对应金额的反向单的情况

商品期货的跨期套利有什么套路

套利保值简单地说就是同一月份的产品同时买进现货和卖出期货(或卖出现货和买进期货) 这是商家干的事 小散户不懂也罢 ^_^ 对冲简单地说就是在期货里同时买进和卖出同一月份的产品(主要是锁仓用)这也是商家干的事 散户用起来太亏!

期货中为什么要申请套利头寸

在交易上没什么区别,但在持仓限制和保证金比例上是不同的。 法人客户或交易所的自营会员,申请套保头寸的话,需要向交易所提供生产计划、购销合同等相关书面材料,经交易部审核批准后给予套保指标额度(持仓额度)。 此额度不受持仓限额的限制和保证金比例变动的限制,比如某品种在非交割月对法人客户的持仓限制为2000手,则套保指标(头寸)不在此之列。另外如果行情变动剧烈时交易所提高保证金比例的话,套保头寸的保证金比例仍按照最低保证金比例计算。 另外套保头寸指标可以分批次开仓,直到达到额度为止,但必须一次性平仓或进入交割,如果平仓时只平掉部分持仓,则交易所会将剩余套保头寸予以强平。 还有就是套保头寸指标只能一次性使用,再需要套保的话需要另行申请头寸指标。

为什么做期货得人这么少?

期货不适合小散户操作。 一来期货多半都是那些大型公司套宝或者大户套利。 二来,期货的交易模式是每日无负债结算制度以及强行平仓制度,不像股票价值再如何跌,至少还有个股东,或许等哪天公司重组了,又能重新赚回来。都是期货就不一样了。 再次:期货交易品种的价格,多半跟国际行情挂钩,日内以及隔夜价格变化跳动很大,所以账面上的浮动盈亏额变动会很大,所以风险固然也会很大,当然利润也一样。 其他的吗,我想都是小细节问题,就不细说了 不过现在这个行业正在慢慢走上正规,所以小散户的投资也在慢慢的增加。

期货主力交割,散户什么时候自己要平仓出来?

上海期货交易所自然人持仓要在最后交易日提前3个工作日清仓(进入交割月后有手数限制如铜、铝、锌、铅期货为5手的整倍数);大连商品交易所、郑州商品交易所要在交割月前清仓。如果在截止时间没有及时平仓并经期货公司提醒后没有及时改正,则依然会被交易所强行平仓,盈利归交易所所有,亏损自行承担。

扩展资料:

以1705合约为例清仓: 上海期货交易所:5月5日(5月第5个交易日)收盘前,自然人的期货1705合约持仓应当调整为0手,但进入5月份要注意满足不同种类期货的手数要求。大连商品交易所:4月29日收盘前,自然人的期货1705合约持仓应当调整为0手。郑州商品交易所:4月29日收盘前,自然人的期货1705合约持仓应当调整为0手。由于自然人投资者没有交割资格也不具备交割席位,进入交割月没有平仓又不能实现交割,是需要支付违约金的,且金额不低。为了避免出现违约风险,自然人客户还是提前平仓换月。参考资料来源:百度百科-期货交割

期货中的基差是怎么用的?对散户来说影响大不大?

正向市场就是期货价高于当时的现货价或远期合约价格高于近期合约价格。 牛市套利其实就是买入近期合约同时卖出远期期货合约,依靠基差缩小来获利; 熊市套利就是卖出近期期货合约同时买入远期合约,依靠基差的扩大来获利,有一定的影响!希望能帮到大家!

期货是怎么来盈利的?一直都搞不明白

五种期货盈利方式: 1.中长线交易 中长线交易要取得稳定良好的收益,必须对中长期的基本面判断准确,这基于很好地掌握品种的供求关系,以及对产业的相关信息把握到位、及时,同时还必须对政策及经济环境有比较准确的分析。而拥有现货背景的企业或贸易商,或者拥有强大调研实力的券商、基金等大机构一般就拥有这样的一个基础条件。 做中长线交易,对建仓价格并不要求十分精确和具体,但对仓位管理水平要求比较高。一般地,中长线投资都会采取“左侧”加“右侧”的交易形式,当价格处于“左侧”时,可能已经较大幅度地偏离了正常价值区域,这时候中长线投资者就可以逐步介入了。但由于短期价格波动还受到一些投机资金的影响,因此价格可能会出现短暂性的非理性波动,对此,中长线投资者是不会过分在意或捕捉这个机会。而当价格波动恢复理性时,价格开始向正常价值区域回归,这时价格波动开始转入“右侧”,中长线投资者一般会继续加仓,这时候就变成“右侧”交易。 在“左侧”和“右侧”交易中,对仓位管理要求比较严格,一下子把全部资金用于“左侧”交易不行,但也不能完全等到行情进入“右侧”时,才去布局介入,因为此时介入成本比较高,很被动。 就风险控制而言,由于是中长线投资,所以风控的核心点不是某一关键位置价格的突破与否,更多是基本面供求关系与现货产业链条上的购销变化。甚至有些产业客户(具备交割资格的法人户)会利用交割这一手段来化解套保或套利上的风险。而一般散户投资者在这方面就明显处于劣势。 2. 短线交易 短线交易包括日内短线和隔日(或隔几个交易日)短线两种,这里主要指隔日短线。短线交易要取得成功,必须熟知短期内即将公布的相关数据及其预判,以及市场对其预期及操作倾向。 短线交易要求对价格的波动具有较高的敏感性,能大致预测未来数个交易日内可能的价格运行方向,能客观评估价格的变化和主流资金短期动向以及对价格的影响。 一般来说,对于短线交易来说,在对目标品种的预期投资总额中,可先以40%资金介入,随后会发生两种情况:一是价格波动不利于自己,此时可以考虑补仓40%资金(和原先投入仓位一致);二是价格波动有利于自己,此时可以考虑顺势加仓40%资金。对于第一种情况,应慎重重新评估分析价格,因为短期的不利走势可能深化为更长期周期(或不利程度更大),这时候的补仓应密切注意风险控制。当然对于第二种情况,也必须进行风险控制,价格的波动有时候反复性比较强,甚至会有虚假突破的陷阱,不能加仓后使得新旧仓位后期均陷入亏损的境地,并且也应合理考虑新旧仓位的风险线。 3.日内交易 日内交易者必须清楚当日即将公布的数据消息(包括隔夜国际国内已经公布的数据或发生的事件),对数据的可能影响应有个大致的评估。 日内交易者的操作手法分好几种,日内炒单、日内波段、日内套利,等等。这里单以日内波段操作的角度来说。正常情况下,对于日内强弱及波段方向的判断可以分为两种: 一是内外盘对比法则。若目标品种有相应的外盘且两者走势关联性比较大时(特别是外盘对内盘的影响程度较大时),当外盘隔夜表现强劲而国内盘面开盘后显弱势,则存在一定的日内做空机会,反之,亦然。另外,若周边市场表现比较强劲(多头势),但目标品种却不跟随,偏弱甚至有被打压之势,则说明当日存在一定的做空机会,价格将有一波日内下跌趋势。 二是其他情况。若目标品种没有比较明显的关联外盘品种,而且当日周边市场也无明显的多头(或空头)氛围,则不应急于开盘后就定论下单,而是应该“让子弹飞一会儿”,等明显的多空倾向特征出现后,再买多或卖空。 有时候开盘后10分钟内多空会有比较激烈的争夺,表现为价格快速、较大幅度地波动而且成交量也明显放大,这时候是多空激烈争夺的开始,可以根据一些技术特征及量价关系分析评估未来的多空方向,为下单做准备。有时候开盘后1到2个小时,价格都会处于波澜不惊状态,但若此时持仓量稳步持续放大,而价格又尚未大幅波动,则说明有主流资金进场,日内必然会掀起一波可观行情。这种情况下,该品种就是值得日内操作的标的物了。 对于日内交易来说,一般情况下仓位管理采取的是重仓交易,不宜采取补仓策略。因为一旦价格走势与原先建仓方向相反,说明原来的判断不对。错了就是错了,补仓后价格也未必能返回到均价位置,错了之后采取风险控制(止损)为上策。 另外,日内交易有些时候会受到一些局部资金的局部控制,因此一般散户做日内交易,必须明白主流资金的意图且睬准入场节奏。有时候“反大众心理”行事是很有效果的。 4.程序化交易 程序化交易所采用的策略,大致分为两种:突破顺势追击和区间振荡式操作(逆势交易)。程序化交易成功的基础是有良好的策略,只有将良好的策略转化为机器语言,才是成功的程序化交易。 而良好的策略必须先经过历史数据模拟测试,最后还能通过一定时间的实盘验证。而滑点、回撤、开平仓速度等,在测试过程中需要重点关注。此外,经过模拟验证后投入到实盘运行中的程序化策略,还必须定期进行检验重新评估,若有问题必须重新修正,然后再重新投入使用。 当然,市场里还有些特殊的策略,是专门来“猎杀”市场上普遍使用的一些策略的,比如一些反量化策略,就是有针对性设计的策略,前提是你得熟知目前市场普遍的策略是什么,他们的盲点和缺陷在哪里,又如何通过程序设计来“制造”陷阱,从而“吃掉”这些大众化策略的钱。但是,这些“猎杀者”策略,一般只是偶尔能够发挥作用,因为这些策略要想产生作用,也需要行情的配合,行情刚好运行到这些策略可能处于缺陷和盲区的时候,“猎杀者”便瞬间出击。不过,长期下来,这些特殊策略也能获利颇丰。 5.套利及对冲交易 一般传统意义上的套利应尽量采用交易所的套利指令,若没有相应的套利指令最好自行开发出套利指令。 应区分传统和新兴意义上的套利,传统的套利一般指跨期套利、期现套利以及关联性很高的跨品种套利(同一产业链条上的如油粕套利),而新兴意义上的套利范围更广,还包括一些对冲套利。套利交易时,要注意“两腿”(或多腿)之间资金容量(特别是单位时间下市场容量)的差异,差异过大可能导致价差出现过大的“滑点”,对盈利空间产生冲击。 要做好套利交易,首先得避开套利交易中的一些误区并掌握一些技巧,而关于套利交易中的一些误区和技巧的相关文章,笔者已在期货日报2014年6月18日的《投资交流》版发文,浅谈了自己的观点,可供读者参考。 总之,盈利的方式千百种,但他们都具备一些相同的必要条件:突出的分析能力(包括基本面或技术面等)、合理的仓位管理、恰当和及时的风险控制、过硬的心态(程序化交易除外),等等。

交易型开放式指数基金的套利机制

由于ETF在二级市场交易,受供需关系的影响,会造成ETF市场交易价格与其净值之间产生偏差。此外,ETF收取管理费、付出交易成本以及分派股息红利,也会造成两者间一定的偏差。当这种偏差较大时,投资者就可以利用申购赎回机制进行套利交易。 比如,当上证50ETF的市场交易价格高于基金份额净值时,投资者可以买入组合证券,用此组合证券申购ETF基金份额,再将基金份额在二级市场卖出,从而赚取扣除交易成本后的差额。相反,当ETF市场价格低于净值时,投资者可以买入ETF,然后通过一级市场赎回,换取一篮子股票,再在A股市场将股票抛掉,赚取其中的差价。 套利机制给投资者提供了一种新的盈利机会,但其最大的作用其实在于,通过套利者的申购赎回交易,消除ETF交易价格与其净值之间的偏差,使ETF交易价始终与指数保持一致。 必须强调的是,由于套利交易需要操作技巧和强大的技术工具,且一两个机构的一次套利交易就消除了套利的机会,因此,对散户而言,套利交易并不合适。上证50ETF上市后的申购赎回的起点是100万份,也决定了中小散户无法参与套利。 从套利机会出现的原因可以把ETF套利分成多类:一二级市场间套利,期货现货市场间套利,不同盯住指数间套利等。一二级市场间套利传统ETF交易机制有两层:首先,在交易时间内,投资人在一级市场可以随时以组合证券的方式申购赎回ETF份额;其次,在二级市场上,ETF在交易所挂牌交易,投资人可按市场价格买卖ETF份额。当ETF的二级市场价格高于其基金份额参考净值(IOPV)一定幅度时,投资者可用相对较低的价格申购ETF份额,以较高的价格在二级市场卖出获得套利收益;当ETF二级市场价格低于IOPV一定幅度时,投资人可以反向操作。该种套利模式需要投资者有一定的资金基础,过少资金无法操作。期货现货市场间套利期货现货市场间套利是利用指数期货和ETF(代表一篮子股票现货)之间偏差赚取利润。如以沪深300指数期货为交易标的的套利。市场中有一些投资者,会利用期货现货市场与沪深300指数高度同步、偶有偏差的ETF来套利。不同盯住指数间套利如果投资者判断虽然市场的整体方向向上,但是盯住A行业的ETF前景比盯住B行业的更好,投资者就可以通过卖出盯住B行业ETF,同时买入盯住A行业ETF,从而获得两支ETF之间的差价。另外一种是ETF和盯住指数之间的套利。有些基金公司采用代表性复制法组建ETF,通过优选部分成分股复制指数来降低交易成本。选择使用代表性复制法的ETF没有完全复制盯住指数中的成分证券,因此在ETF和盯住的指数之间不时存在变动方向和变动幅度的不同步。

一万现金如何通过短期期货交易,成为50万?

珍爱生命,远离期货!!!


我来讲讲我身边做期货的惨剧,让题主以及很多类似题主想通过期货暴富的知友别做梦了!!!

先纠正一下很多人的误区,期货的高门槛其实是针对“金融期货”,国内有沪深300股指期货、国债期货的门槛是50万,单个合约其实并不是太大,以股指期货为例,今天上午主力合约IF1412收盘3355点,合约值3355*300=1006500,按交易所保证金10%算,一手股指期货需要保证金10.065万~
(其实,有些变通方式,不用50万,甚至不用10.065万,哈哈,不过,我为了不误人子弟,还是不说明白~)

商品期货的话,1万可以做好多品种~爪机,截图大概列一下~



下面开始讲悲情故事~



人物类型一: 逆势做多型

(前公司某经理、某主管)

中国人天然有种做多的倾向,个人感觉,这和国内股市不允许做空的多年熏陶脱不了干系!!!前经理、主管。在橡胶从2013年初高点27000一直到2013年底的15000(如下图)


一路做多,每吨亏损12000点,每手10吨,也就是说每手亏损12万,某经理最高时约有50手,如果一直保持该仓位将有600万的亏损!事后聊天得知,实际亏损是约350万!对于月薪约8000的经理,350万是什么概念!!!

某主管,仓位少些,但也把厦门的一套房子给亏!没!有!了!



类型二:追涨杀跌型

(前公司司机)
在上述主管的带领下,前公司的司机介入期货市场,典型的追涨杀跌、听消息型~

一年下来,存款亏没了,家里装修款亏没了,信用卡也刷的差不多了~~~好久没联系,不知道现在怎样了-_-||



有所转机的是上述经理,痛定思痛,今年已改专注套利,前段时间去找他聊的时候,已赚了100+W,他说准备用三年时间挽回损失,我相信他可以。另外两个主管和司机,如果思维不变,个人感觉很难从期货上翻身。


上面说的都是资金量比较大的,我身边也有像题主这样几万资金的小散户,全!部!在!亏!钱!

期货对技术、见识、理念、心态要求都特别高,特别是心态!普通人进来分分钟开启赌徒模式,进来就亏,月亏越多,亏了想翻本。。。



每当身边人对期货产生兴趣时,我都会对他说:

珍爱生命,远离期货!!!

有散户从中国股市上赚钱了吗?

好了,19年开年下来,我解套了。不知道还会不会跌回去,也不管了,专心工作学习。这东西就是投机+玄学。

评论里很多小伙伴说会画线根本不算什么,不过我是系统学习的,画线只是学习的一部分,技术分析的有效性现在也是现代金融研究课题的一个重要方向。其他的还有像财务报表分析,用软件弄投资组合模拟,这些只能说都是基础。还有量化交易我也会的。以前在一家科技公司也专门负责套利软件的逻辑设计,还有比特币套利软件也弄过。

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学了金融5、6年,老师有前基金经理,各种牛逼哄哄经济学家。看了各种书,会用EXCEL搞投资组合。会画线,会逃顶,会期货,会期权,财报什么的都会,一堆相关证券期货基金分析证书。从14年入市炒到现在,终于只亏10%了。

反而是比特币投了2000赚了5000,余额宝赚了500,买美股ETF赚了几千。

感觉这几年都在追风,啥都没有。想要价值投资,市场涨的都是垃圾票,买了垃圾票市场涨的都是价值票。有的票拿了两年,就没涨过。

这几年都在空转,反而是劳动致富的价值观被破坏了,做事会变得比较浮躁,看不上一些劳动。在想,一个月赚这点钱,全仓梭哈进去,一年的工资都赚了。

穷的不行了,现在在考虑每个月拿出200去买定期寿险。反正赚不到钱,不如有个保险到时候生个大病能给几十万还不至于这么悲惨。

炒股就像赌博,有戒断反映。炒多了对什么事都不感兴趣。可能国家看股民太可怜了,要开放海南赌马,让赌狗去玩自生自灭。赌狗不值得同情哈哈。

要说学到了什么就是练就了强大的内心,看盘时的快乐,充满学习的动力。失去了用这个时间看其他书,看动漫新番,出去溜达的乐趣。感觉年轻人还是多出去走走,多学习看书。

关于无风险套利,你知道多少?

看了高票的分级套利,我还是决定写一下,省得一群不知所以的散户被坑。

首先,分级基金套利并不是无风险套利,归到这个问题里本身就有一些问题,且风险大到在某些时候甚至可以称之为赌博。(股灾的时候有过3次,极大折价的套利,前两次暴赚,第三次巨亏)
何谓无风险套利,股指期货贴升水和etf套利可以叫做无风险套利。
你所见到的分级基金折溢价,在刨除手续费之后,只能叫做安全垫,即当你对手中的分级基金平仓时,不亏损的情况下最多能接受多少点的下跌。
溢价套利申购母鸡后,需t+2才可卖出,考虑到散户的盲目性,溢价套利存在极大的踩踏可能,当散户看到套利机会,群起而攻之,t+2的结果就是踩踏,无人获利。如果出现下跌,甚至还会出现踩踏折价的情况,亏损扩大。以现在分级基金的场内体量,规模中等的基金,只需要一个大户,就能砸的溢价全无。
折价套利当日即可锁定收益,但因为容易获利,机会极少。
至于下折套利,太复杂,懒得说了,要预估的东西太多,懂得人读一波基金公告就会懂,不懂的我说了你也不懂。。。

写个高手折溢价套利的思路吧,散户觉得没个3 4个点怎么套,3 4个点? 折价1.2就能套,溢价2就能套。溢价套利通常建立在该板块大概率在未来两天内上涨的基础上,板块上涨,溢价提升,套利跑出,实际是看好板块的情况下,获得一个相对更大的收益,。折价相对简单,扣掉千5的手续费,0.7的安全垫,看上去很低是不是,一跌就亏了是吧?适当的开出一部分的空单,大概率能赚,一年的轮动可以赚不老少。你看自己能学会吗?能会,就去试试吧

绝大多数的套利只是有安全边界,无风险是不太可能的。套利需要套利人能把握转瞬即逝的机会,对股票/基金/期货/债券又有非常高的先决感受。绝非普通散户可以掌握,普通散户想赚钱,推介定投,别无他法。

期货套利交易技巧:期货套利实盘交易记录

期货套利交易技巧:很稳的期货套利实盘交易记录:第24个交易日,账户权益407732,累计盈利7732,单日盈利852,资金稳定增殖中。

期货套利交易技巧:很稳的期货套利实盘交易记录(图)

第24个交易日,账户权益407732,累计盈利7732,单日盈利852

期货套利交易技巧:很稳的期货套利实盘交易记录(图)

上一交易日盘中,根据SDAM(Small Drawdown Arbitrage Model)模型研判,大商所焦炭标准套利合约(SP J1905&J1909)出现较多交易机会,且其风险/收益比较为适宜,盘中以焦炭合约套利操作为主。与此同时,期货开户,系统检测到焦煤品种的套利机会,并尝试性参与了焦煤标准套利合约(SP JM1909&JM2001)的交易。其它品种暂无较好的套利机会,行情监测中,择机跟进操作。总体上账户出现较令人满意的盈利,资金稳定增殖中。

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